年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)から委託された研究の最終報告書「人工知能(AI)によるファンド行動学習についての委託研究業務」が公開されました。https://www.gpif.go.jp/investment/research/commission.html
中間報告では、定量評価が従来難しいとされた投資方針や運用プロセスといった運用会社の「クセ」という定性情報を定量的に評価する"Resembler"をGPIFの現場で動作検証しました。最終報告では、パンデミックに端を発した「コロナショック相場」において"Resembler"が検知した既存委託先の運用行動の変化に関する分析を行いました。また、"Resembler"を更に発展させ、運用機関の選定における試験活用を行いました。
日本語版（2020/10/1）
https://www.gpif.go.jp/investment/ai_report_summary.pdf
英語版（2020/10/1）
https://www.gpif.go.jp/en/investment/ai_report_summary_en.pdf
(2020/10/15) 本件に関する記事がInvestment Manager向け専用サイト「Neudata」に掲載されました
https://www.neudata.co/alternative-data-news/gpif-expands-manager-selection-research-with-explainable-ai(要購読登録)
GPIFに関する過去のニュース
Asianinvestor Asset Management Awards for 2020 受賞（2020/05/08）
GPIF中間報告書公開（2020/01/31）
GPIF報告書公開（2018/8/21）
GPIFの人工知能(AI)に関する調査研究に採択されました（2017/11/30）
The final report on the study commissioned by the Government Pension Investment Fund (GPIF) is now available online.
"A Study on the Use of Artificial Intelligence for Learning Characteristics of Funds' Behavior"
https://www.gpif.go.jp/en/investment/ai_report_summary_en.pdf
While the "Resembler," a system to quantitatively evaluate qualitative information, such as investment policies and investment processes, was tested at GPIF for the interim report, changes in the investment behavior of existing clients detected by the Resembler were analyzed for the final report midst the "corona shock market" triggered by the pandemic. The Resembler was further updated and pilot tested for the selection of investment institutions as well.
Neudata (2020/10/15)
GPIF expands manager selection research with explainable AI
https://www.neudata.co/alternative-data-news/gpif-expands-manager-selection-research-with-explainable-ai (Registration required)
Past News about GPIF
Asianinvestor Asset Management Awards for 2020（2020/05/08）
【GPIF】An Interim Report（2020/01/31）
[NEWS] Sony CSL selected as Partner by GPIF to study the impacts of AI（2017/11/30）
