サイエンスによる情報の非対称性の解消
aSSe22（アセッツ）は、ポートフォリオのように専門性が多様に分散化されたメンバーたちにより「サイエンスによる情報の非対称性の解消」を目指し続ける、金融×AIのプロジェクトです。
映画”Money Ball”では、感性や勘が主流な野球で、統計の専門家が選手をデータで分析して勝利に導いたストーリーが描かれています。金融業界では1980年代にアメリカでロケット・サイエンティストが金融に科学的手法を持ち込み、それ以降、従来の嗅覚や経験による投資が一変しました。このように、門外漢が持ち込んだ科学的手法は、従来の経験則に基づいた判断が主流の分野に大きなゲームチェンジを起こしてきました。
一方、金融が専門でないメンバーのアイデアは、金融の現場にとってはナンセンスにみえてしまい、実装まで至らないこともあります。aSSe22では、金融が専門でないメンバーのアイデアを、金融の専門家が現場に実装できる技術に昇華させることで、今までにない新しい切り口で金融とAIとのコラボレーションを目指します。さらに、AI・物理・統計・e-コマース・生物学など多様な専門性のメンバーが集まることで新たな視点を生み、従来の金融的手法や、一分野の専門家だけでは気づき得ない視点での研究を進めています。
プロジェクト事例
世界最大の公的年金基金GPIFにおけるAI活用プロジェクト
パンデミックに端を発した「コロナショック相場」において"Resembler"が検知した既存委託先の運用行動の変化を分析。また、"Resembler"を更に発展させ、運用機関の選定における試験活用を実施。本件は特に海外で高く注目され、日系企業・非金融機関として初めて海外メディアより複数回受賞しました。
https://www.sonycsl.co.jp/news/11382/
自然言語処理技術を応用したSDGs債の判定
自然言語処理技術を応用した事業債のSDGs債判定に関する野村證券株式会社との共同研究。SDGs債の判定を定量化、精緻化しながら、投資対象のユニバース拡大を両立。
https://www.sonycsl.co.jp/news/12154/
データサイエンス in ファイナンス
国際基督教大学（ICU）と協力し、金融業界におけるデータサイエンスの活用について学ぶ、短期プログラムを実施しました。公的制度ないし政策の立案および運用にいかにテクノロジーを適用するについて、ビジョン、理論から実践に関する講義および演習を行う、ユニークなプログラムです。
https://www.sonycsl.co.jp/news/12609/
Resolution of Information Asymmetry by Science
aSSe22 (pronounced “assets”) is a project that aims resolution of information asymmetry with science through diversified members capabilities like an investment portfolio.
In movie “Money Ball”, statistic specialist leads baseball team, traditionally managed by feeling and gut, to win by analyzing players with data. In 1980’s, rocket scientists have introduced scientific methodology into finance sector and changed trading and investment discipline which had been judged by sense and experience. Outsiders bringing scientific methodology have been changing games which used be judged based on traditional experience.
There could be a case, hence idea by non financial expert tends to be non sense to operation at financial industry, it is not to be implemented. However financial experts at aSSe22 develops technology of idea by the non experts to execute operation, to create a collaboration between finance and AI. aSSe22 with highly diversified members, AI, physics, statistics, e-commerce, biology, will find new ways of exploring things that neither conventional finance methodology nor non diversified but mono point of view experts cannot.
Case Study
AI Project at GPIF, the World's Largest Pension Fund
The “Resembler” system detected changes in existing client investment behavior brought on by the “coronavirus crash.” Resemble is further updated and pilot tested to select investment institutions. This effort received global attention, and was the first research project run by a Japanese company, and the first run by a company not in the finance industry, to receive multiple awards from the international media.
https://www.sonycsl.co.jp/news/11382/
Natural Language Processing to assess SDG Bonds
We are conducting a joint research project with Nomura Securities Co.,
Ltd. on the application of natural language processing (NLP) to determining the eligibility of SDG bonds. This project seeks both to quantify and refine the determination process, and expand the breadth of investment targets.
https://www.sonycsl.co.jp/news/12154/
